11月8日,中證1000股指期貨IM2211合約開盤價(jià)格出現(xiàn)異常一事,經(jīng)監(jiān)管核查,確定為烏龍指。
“經(jīng)核查,為某客戶對(duì)其使用的交易軟件不熟悉所致,開盤后IM2211合約交易價(jià)格即恢復(fù)正常。” 當(dāng)日下午,中國金融期貨交易所(下稱“中金所”)發(fā)布公告稱。
當(dāng)日早盤,IM2211合約以跌停價(jià)開盤,緊接著快速拉升,大幅收窄跌幅,之后盤中呈現(xiàn)平穩(wěn)走勢,截至收市報(bào)6707.6點(diǎn),收跌0.14%,結(jié)算點(diǎn)位為6688.4點(diǎn)。
(資料圖片)
據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解,在上午9:29分之時(shí),也就是集合競價(jià)階段,IM2211合約出現(xiàn)一筆83手的空單,報(bào)價(jià)為跌停價(jià)6045.4點(diǎn)。
這意味著,以賣者的平倉點(diǎn)位以及結(jié)算價(jià)來算的話,賣者此筆交易可能少賺了約1067萬元【(6688.4-6045.4)*83*200=10673800】;以買方來看,一手則可能賺了12.86萬元【(6688.4-6045.4)*200=128600】。
多位研究期指的人士認(rèn)為,這可能是操作失誤,從而出現(xiàn)了烏龍指。
根據(jù)中證1000股指期貨合約規(guī)則,集合競價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日9:25~9:30,其中9:25~9:29為指令申報(bào)時(shí)間,9:29~9:30為指令撮合時(shí)間。
根據(jù)《中國金融期貨交易所交易細(xì)則》,集合競價(jià)采用最大成交量原則,即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交;低于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交;等于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入或者賣出申報(bào),根據(jù)買入申報(bào)量和賣出申報(bào)量的多少,按照少的一方的申報(bào)量成交。
這意味著,在8日中證1000股指期貨集合競價(jià)階段,以跌停價(jià)成交的83手是最大的成交量。
“中證1000期貨主力合約IM2211開盤成交了一筆83手跌停價(jià)6045.4的報(bào)單,很可能是報(bào)單失誤造成的。”中信建投期貨股指研究員對(duì)第一財(cái)經(jīng)稱,隨后報(bào)價(jià)回歸了正常,其他三個(gè)期限合約也正常運(yùn)行,對(duì)市場影響有限,未來在做量化回測時(shí)要注意這種異?,F(xiàn)象。
另一位期指分析師也稱,一般烏龍指都是至少幾十手的量,可能是多單、空單一起平倉的指令出問題了,也可能是報(bào)單價(jià)格敲錯(cuò)了。
徽商期貨期權(quán)部負(fù)責(zé)人李紅霞提示稱,投資者在操作股票、期貨、期權(quán)品種時(shí),需要注意了解清楚交易時(shí)間、交易規(guī)則及交易撮合機(jī)制等,謹(jǐn)防發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致收益或者虧損超出預(yù)期。
今年7月22日,中證1000股指期貨和期權(quán)相關(guān)合約在中金所掛牌上市。其中, 中證1000股指期貨是繼滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨之后上市的第四個(gè)股指期貨品種。
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