繼上證50股指期貨合約、滬深300股指期貨和期權(quán)合約、中證500股指期貨合約上市之后,市場將迎來中證1000股指期貨和期權(quán)合約。
6月22日, 中金所發(fā)布《中證1000股指期貨合約(征求意見稿)》、《中證1000股指期權(quán)合約(征求意見稿)》、《中國金融期貨交易所中證1000股指期貨合約交易細(xì)則(征求意見稿)》(下稱《期貨合約交易細(xì)則》)和《中國金融期貨交易所股指期權(quán)合約交易細(xì)則 (修訂征求意見稿)》(下稱《期權(quán)合約交易細(xì)則》),并公開征求意見,截止日期為2022年6月28日。
根據(jù)征求意見稿,中證1000股指期貨和期權(quán)的合約標(biāo)的,是中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的中證1000指數(shù)。
(資料圖片僅供參考)
中證1000指數(shù)由市值排名在滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)成份股之后,在A股中市值相對靠前且流動性較好的1000只股票組成,是綜合反映A股市場較小市值公司股票價格表現(xiàn)的寬基跨市場指數(shù),與滬深300和中證500等指數(shù)形成互補(bǔ)。
目前中金所已上市3個股指期貨產(chǎn)品、1個股指期權(quán)產(chǎn)品。其中,滬深300股指期貨合約于2010年4月16日推出,上證50、中證500股指期貨合約于2015年4月16日上市交易,滬深300股指期權(quán)合約于2019年12月23日上市交易。
根據(jù)《期貨合約交易細(xì)則》,中證1000股指期貨的合約交易代碼為IM,合約乘數(shù)為每點人民幣200元。以2022年6月22日中證1000指數(shù)收盤價6691.81點計算,中證1000股指期貨的合約面值約為134萬元。
據(jù)第一財經(jīng)記者了解,目前已上市的三個股指期貨產(chǎn)品合約規(guī)模約在90萬元~130萬元之間,中證1000股指期貨的合約規(guī)模與現(xiàn)有已上市三個股指期貨產(chǎn)品合約規(guī)模相當(dāng)。
根據(jù)目前的征求意見稿,中證1000股指期貨合約的其他主要條款,均與現(xiàn)有已上市三個股指期貨產(chǎn)品保持一致。報價單位為指數(shù)點,最小變動價位設(shè)計為0.2點;合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個季月。
交易時間為9:30~11:30和13:00~15:00,漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±10%。最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計為合約價值的8%。最后交易日為合約到期月份的第三個星期五,遇國家法定假日順延。最后交易日即為交割日,交割方式為現(xiàn)金交割。
期權(quán)合約方面,中證1000股指期權(quán)合約看漲期權(quán)交易代碼為MO合約月份-C-行權(quán)價格,看跌期權(quán)交易代碼為MO合約月份-P-行權(quán)價格。
根據(jù)《期權(quán)合約交易細(xì)則》,中證1000股指期權(quán)合約的合約乘數(shù)為每點人民幣100元,與已上市的滬深300股指期權(quán)一致。以2022年6月22日中證1000指數(shù)收盤價6691.81點計算,中證1000股指期權(quán)的合約面值約為67萬元。
中證1000股指期權(quán)合約的其他主要條款均與已上市的滬深300股指期權(quán)產(chǎn)品保持一致。合約類型為看漲期權(quán)、看跌期權(quán);報價單位為指數(shù)點,最小變動價位為0.2點。合約月份為當(dāng)月、下2個月及隨后3個季月。行權(quán)價格覆蓋中證1000指數(shù)上一交易日收盤價上下浮動10%對應(yīng)的價格范圍,行權(quán)方式為歐式。
交易方面,交易時間為9:30~11:30和13:00~15:00,每日價格最大波動限制為上一交易日中證1000指數(shù)收盤價的±10%。最后交易日為合約到期月份的第三個星期五,遇國家法定假日順延。到期日同最后交易日,交割方式為現(xiàn)金交割。
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